Home Start Back Next End
  
n
26
Menurut  DeLu::gio 
(1999,   p67),             
sam 
pentgulrunm  statistik
ya11g paling
serir{l 
digu,·:mkan dalam 
peral:l:ll31an 
deret 
berkala
edalah
koefisien 
autoko:relasi.
Pengulruran
ini 
sangat   berguna               meliliat          
data 
deret 
berkala.
Autokorelasi
meJng11Jrur
korelasi.
deret
beJ:ka11a
dengan          
berkala  itu
sendiri dengan 
selisih 
waktu
0,1,2  periode  atau  lebih. Sebagai  oontoh,  jika           membandingkan     
kita
dapat
menentukan
bagaimana
deret
tesebut
berk:aitan
dengan 
deret
itu
sendiri 
yang
dil:m1!:mtl=satu
periode 
(laggea).
Deogal!l cara
yang   sempa. 
kita 
dapat   pula  membandingkan            
itu 
denga11
dirinya
sem:liri
ya.'lg
teriar:rrh!.t dt;a
periode,  tiga periode,          seternsnya.
Autokorelasi  untfu\ ketertinggalan 
k
periode (lag
k)
dinotasi.kan deagan rk.
L:(y,-
y)(y,_.- Y)
r=f+k
(2.{7)
dilJ'.ana:
rk
=
koefiskn antokorelasi
time
ing 
k
y,
=
peng=atan
y =
ni!ai
rata-rata
pengamatan
n
waktu
ketertinggalan
aucokore!asi
digunakan         
menentukan
apekzh
secara statistik
nilainya
berbeda
secara  sigr,illkan         
nol 
atau 
tidak.   Untnk 
itu
perlu   dihitung
simpangan
ballrui;ya dengan rnmus:
                                                                                                                        (2.18)
Word to PDF Converter | Word to HTML Converter